ATR

ATR이란?

ATR(Average True Range)은 J. Welles Wilder가 개발한 변동성 지표입니다. 일정 기간(기본 14일) 동안의 평균 가격 변동 폭을 측정해 시장의 변동성 수준을 나타냅니다.

True Range 계산

True Range = Max(고가−저가, |고가−전일종가|, |저가−전일종가|)
ATR = True Range의 14일 평균

ATR 활용법

• 손절 설정 — ATR의 1.5~2배를 손절 폭으로 설정하면 노이즈에 의한 손절 방지
• 목표가 설정 — ATR 배수로 리스크 대비 수익 비율(RR) 계산
• 변동성 필터 — ATR이 낮으면 횡보 구간, 높으면 추세 구간으로 판단
• 포지션 사이징 — ATR 기반으로 리스크를 일정하게 유지하며 포지션 크기 조절

트레일링 스탑 활용

ATR 트레일링 스탑은 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절선을 자동으로 따라오게 합니다. Super Trend 지표가 이 방식을 사용합니다.

주의사항

ATR은 방향성 정보를 제공하지 않습니다. 변동성이 크다고 해서 반드시 추세가 있는 것은 아니므로 방향 판단은 다른 지표를 함께 사용해야 합니다.