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Chaikin Volatility

중급

Chaikin Volatility

마크 차이킨이 개발. 고가와 저가 차이의 EMA 변화율로 변동성을 측정합니다. 급등락 전 변동성 확대를 미리 감지할 수 있습니다.

카테고리: 변동성 변동성 차이킨 EMA 5

Chaikin Volatility란?

Chaikin Volatility는 마크 차이킨이 개발한 변동성 지표입니다. 고가와 저가의 차이(일봉 범위)의 EMA 변화율을 계산해 시장 변동성의 증감을 측정합니다.

계산 방법

Range = 고가 − 저가
EMA_Range = Range의 10기간 EMA
Chaikin Volatility = (현재 EMA_Range − 10기간 전 EMA_Range) ÷ 10기간 전 EMA_Range × 100

해석 방법

  • Chaikin Volatility 상승 — 변동성 증가. 추세 가속 또는 반전 가능성
  • Chaikin Volatility 하락 — 변동성 감소. 추세 소진 또는 횡보 구간 접근
  • 급격한 상승 후 하락 — 추세 전환 전형적 패턴

시장 국면별 해석

  • 추세 초기 — 변동성 낮은 상태에서 점차 상승하며 추세 형성
  • 추세 중반 — 변동성이 높게 유지되며 강한 추세 지속
  • 추세 말기 — 변동성이 최고조에 달한 후 급격히 하락하며 추세 소진

ATR과의 비교

ATR은 변동성의 절대적 수준을 나타내지만 Chaikin Volatility는 변동성의 변화율을 나타냅니다. 변동성이 얼마나 빠르게 변하는지를 파악할 때 더 유용합니다.

주의사항

Chaikin Volatility는 방향성 정보를 제공하지 않습니다. 반드시 추세 지표와 함께 사용해 변동성 변화가 어떤 방향으로 나타날지 판단해야 합니다.

지표 정보

카테고리 변동성
난이도 중급
조회수 5

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