A/D Line
Accumulation/Distribution Line
마크 차이킨이 개발. 종가의 위치와 거래량을 결합해 자금 유입(축적)/유출(분산)을 측정합니다. OBV보다 정교한 거래량 지표입니다.
거래량
축적분산
차이킨
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VWMA란?
VWMA(Volume Weighted Moving Average)는 거래량으로 가중된 이동평균선입니다. 거래량이 많은 봉의 가격에 더 높은 가중치를 부여해 시장 참여자들의 실제 평균 포지션을 더 정확하게 반영합니다.
계산 방법
VWMA = Σ(종가 × 거래량) ÷ Σ(거래량)
n기간 동안의 거래량 가중 평균가
SMA와의 차이
- SMA — 모든 봉에 동일한 가중치. 거래량 무시
- VWMA — 거래량 많은 봉에 높은 가중치. 실제 거래 반영
거래량이 많은 날의 가격이 더 중요하다는 원칙에 기반합니다. 대규모 거래가 발생한 가격대가 시장 참여자들의 "공정 가치"에 더 가깝기 때문입니다.
활용법
- 추세 필터 — 가격이 VWMA 위면 강세, 아래면 약세
- SMA와 비교 — VWMA가 SMA보다 위에 있으면 거래량이 상승 구간에 집중됨
- 지지/저항 — VWMA는 거래량 기반이라 일반 이동평균보다 강한 지지/저항 역할
VWAP과의 차이
VWAP은 당일만 계산하는 일중 지표지만 VWMA는 여러 기간에 걸쳐 계산하는 중장기 지표입니다. 일중 트레이딩에는 VWAP, 스윙 트레이딩에는 VWMA가 더 적합합니다.
주의사항
거래량 데이터가 부정확한 거래소에서는 VWMA 신뢰도가 낮아집니다. 워시 트레이딩이 많은 거래소의 데이터는 VWMA를 왜곡시킬 수 있습니다.
지표 정보
| 카테고리 | 거래량 |
| 난이도 | 중급 |
| 조회수 | 47 |
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