VWAP

VWAP이란?

VWAP(Volume Weighted Average Price)은 거래량으로 가중된 평균 가격입니다. 당일 거래된 모든 가격을 거래량으로 가중 평균해 하루 중 공정 가치를 나타냅니다.

계산 방법

VWAP = Σ(Typical Price × Volume) ÷ Σ(Volume)
매 캔들마다 누적으로 계산됩니다

기관 트레이딩의 기준선

기관 투자자들은 VWAP을 기준으로 거래 품질을 평가합니다. VWAP 아래에서 매수하면 시장보다 유리하게 체결한 것으로 봅니다.

해석 방법

• 가격이 VWAP 위 — 강세. 매수자 우위
• 가격이 VWAP 아래 — 약세. 매도자 우위
• VWAP 리테스트 — 가격이 VWAP을 돌파 후 되돌아와 테스트하면 진입 기회

주의사항

VWAP은 일중(Intraday) 지표로 매일 리셋됩니다. 장기 분석에는 앵커드 VWAP(특정 기준점부터 계산)을 사용하세요.